보조지표 : MACD에 대해 알아보고 활용해보기

안녕하세요

 

이번 글은 MACD에 대해 알아보고 MACD가 어떤것인지, 그리고 MACD를 어떻게 활용할 수 있는지 알아보겠습니다.

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MACD 란?

MACD는 Moving Average Convergence & Divergence의 약자로 말 그대로 이동평균선이 수렴과 확산을 뜻하며 다시 한번 쉽게 말해보자면 이동평균선이 모아지고 멀어지는 정도를 나타내는 보조지표입니다.

 

따라서 MACD를 통해 단기 이동평균선과, 장기 이동평균선이 서로 수렴했다 확산했다를 반복하는 점을 기반으로 추세를 확인할 수 있습니다.

 

MACD Indicator는 제럴드 아펠 Gerald Appel이 개발한 보조지표입니다.

Gerald Appel 제럴드 아펠

네 바로 이분입니다.

간략히 소개하자면 1933년생으로 뉴욕 맨해튼 증권가에서 애널리스트이자, 펀드매니저로 활동했다고 합니다.

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MACD의 구조

MACD Indicator는 MACD Fast Length, Slow Length, 그리고 Signal Smoothing으로 구성되어있습니다.

 

이동평균선은 길면 길수록 후행성 지표가(Slower Length) 되며, 기간이 가까우면 가까울수록 최근의 가격(Fast Length)을 반영하게 됩니다. 통상 MACD를 12일 이동평균선과 26일 이동평균선으로 사용하게되는데, 12일선이 조금 더 상대적으로 26일선 보다 변동성이 커지기 때문에, 12일선이 26일선을 뚫고 LEAD하게 될 것입니다. 이런 원리를 바탕으로 SHORT PERIOD, LONG PERIOD 이동평균선의 차이를 계산한것이 MACD Indicator가 되겠습니다

MACD Indicator

왜 통상 12일선, 26일선이냐구요? 왜냐하면 제럴드 아펠이 개발할 당시의 증권시장이 문을 여는 영업일을 기준으로 계산하였기 때문입니다만, MACD의 SLOW LENGHT와 FAST LENGHT, SIGNAL 곡선은 사용자의 입맛에 따라 다양하게 변경해서 사용할 수 있습니다.

그리고 Signal 곡선이 있는데요, 이는 MACD의 이동평균값을 다시 이동평균값을 한것이고, 이 양은 SLOW LENGTH와 FAST LENGHT의 이격차이도를 나타냅니다. 이게 필요한 이유는, SLOW LENGTH와, FAST LENGHT의 괴리가 가장 큰 시점을 찾기 위해서입니다. 위 그림을 보게 되면 26일 선과, 12일 선의 이격도 만큼 signal smoothing이 커지는것을 확인 할 수 있습니다. 저기에서 이격도가 최대인곳이 즉 SIGNAL SMOOTHING이 PEAK인 지점이며 이곳이 괴리가 가장 큰 시점입니다.

 

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MACD 활용법

이렇게 설정한 MACD Indicator를 이용한 활용방법은 크게 3가지 정도가 있습니다.

• 기준선을 이용한 추세 파악 
• 과매수와 과매도 상태일 때 변곡점 파악

아래 노란색 실선으로 가운데를 나눈것이 기준선인데, 기준선 아래에서는 하향 추세를 나타내므로 매도신호를, 기준선 위로 돌파시에는 상승신호를 나타냅니다. 이를 더 응용해보자면 SIGNAL SMOOTHING이 PEAK을 찍은 곳에서 또 한번 단기 매도/매수신호가 나올 수 있습니다. 초록색 원은 이격도의 PEAK을 찍은 지점이며 통상 RSI와 함께 보았을 때 과매수, 과매도 구간이 되겠습니다.

• FAST LENGTH가 SLOW LENGHT의 TAKE OVER파악

아래 느낌처럼 MACD의 12일선이 26일선을 하방으로 뚫고 내려가는지, 사방으로 뚫고 올라가는지 그 CROSS지점을 말합니다. 이를 정리히하자면, 아래 박스를 참고하시기 바랍니다.

기준선 위에서 12일선이 26일선을 상방돌파하면 STRONG 골든크로스라고 하여 강항 상승세를 동반하며, 
기준선 위에서 12일선이 26일선을 하방돌파하면 WEAK 데드크로스라고 하여 약한 하락세를 동반하며,

기준선 아래에서 12일선이 26일선을 상방돌파하면 WEAK 골든크로스라고 하여 약한 상승세를 동반하며,
기준선 아래에서 12일선이 26일선을 하방돌파하면 STRONG 데드크로스라고 하여 강한 하락세를 동반합니다.

첫 번째, 매도신호에서는 기준선 위에서 12일선이 26일선을 하방돌파하였고, WEAK 데드크로스가 되겠습니다.

두 번쨰, 매도신호에서는 기준선 아래에서 12일선이 26일선을 하방돌파하였고, STRONG 데드크로스가 되겠습니다.

세 번째, 매수신호에서는 기준선 아래에서 12일선이 26일선을 상방돌파하였고, WAEK 골든크로스가 되겠습니다.

 

그 다음에 다이버전스도 있지만, 이는 MACD에 국한된 다이버전스가 아니라 기타 여러 보조지표에서도 적용되는 다이버전스가 있기 때문에, 따로 다루도록 하겠습니다.