스토캐스틱은 보통 MACD와 함께 매매시점을 찾아볼수있는 대표적인 보조지표중 하나입니다. 더 나아가서 MACD는 주가의 추세를 확인하거나 추세 변화를 포착하는데 유용하다면, Stochastic은 매매시점을 알려주는 역할을 합니다. 이를 종합적으로 잘 사용한다면 MACD를 통한 추세를 확인하고, 스토캐스틱으로 매매시점을 잡을수 있죠.
스토캐스틱은 일정기건동안 등락폭을 보인 가격범위에서 최고가와 최저가 안에서, 현재 주가가 어디쯤 있는가를 확인함으로써 향후 주가를 예측하는 기술적분석 방법입니다. 정해진 기간동안 최고 높았던 주가를 100으로 하고, 가장 낮았던 주가를 0으로 한다면, 0 ~ 100사이에서 등락을 보일텐데요, 상승추세라면 100에 가까워질것이고, 하락추세라면 0에 가까워지겠죠.
스토캐스틱 계산 공식
FAST STOCHASTIC 추가로 FAST%K 도 있지만, FAST%D도 있습니다. FAST%D는 FAST%K 를 M일로 이동평균한 것입니다.
SLOW STOCHASTIC
SLOW%K = FAST%D를 M기간으로 이동평균 한 것이고, SLOW%D = SLOW%K(FAST%D)를 L기간으로 이동평균한 것 입니다.
막상 계산공식을 보면 어렵지만, 결국 계산은 컴퓨터가 알아서 해주기 때문에 우리가 직접할 필요는 없습니다. 그저 원리만 이해하고 있으면 되겠죠. 그래야만 자의적인 해석에 빠지지 않을것입니다.
스토캐스틱을 만든 사람은 조지레인 이라는 분입니다.
George Lane은 증권 거래자, 저자, 교육자, 연사 및 기술 분석가였습니다. 그는 시카고의 선물 거래 그룹의 일원으로 확률론적 오실레이터, 스토캐스틱을 개발했으며, 이는 오늘날 기술 분석가들 사이에서 사용되는 핵심 지표 중 하나입니다.
위 사진은 제가 비트코인차트에서 사용하고있는 STOCHASTIC 보조지표 입니다. 스토캐스틱은 원래 FAST와 SLOW가 있으나, 간단히 일반 스토캐스틱을 사용하고 있습니다. 보통 패스트와 슬로우가 있을때에는 둘 중 슬로우 스토캐스틱을 더 많이 활용합니다. 왜냐하면 패스트 스토캐스틱은 파동이 너무 자주 발생하기 때문에 매매시점 판단에 어려움이 이을수 있고, 이 파동을 다소 느리고 완만하게 만든것이 슬로 스토캐스틱이기 때문인데요. 단순합니다.
그렇다면 스토캐스틱을 활용하는 방법을 알아보겠습니다.
Stochastic이 과매수 상태에서 80을 하향 돌파시 매도검토
Stochastic이 과매도 상태에서 20을 상향 돌파하면 매수검토
%K선이 %D선을 상향돌파하면 매수신호
%K선이 %D선을 하향돌파하면 매도신호
50 이상이면 상승추세 50 이하이면 하락추세
기본적인 활용 법은 위와같고 다이버전스를 이용한 매매방법도 있으나, 이는 MACD, RSI 등 과 같은 다양한 보조지표에서도 통용되기 떄문에 나중에 한꺼번에 다루도록 하겟습니다.
스토캐스틱을 이용할때 주의할점이 있습니다.
매수시 주의할 점 %K선이 %D선을 상향 돌파하면 매수신호로 보고 다음 아래 사항들이 일치하면 매수한다.
- 스토캐스틱 지표가 상승추세를 보이고 50이상에 있어야 한다 - 스토캐스틱 지표가 저점을 높이는 상승파동에 있어야 한다 - 주가가 5일 또는 20일 이동평균선 위에 있어야 한다 - MACD 지표가 상승으로 전환하거나 또는 최소한 하락을 멈추어야 한다 - 상승형 다이버전스가 발생하면 매수를 검토한다
매도시 주의할 점 %K선이 %D선을 하양 돌파하면 매도신호로 보고 다음 아래 사항들이 일치하면 매도한다
- 스토캐스틱 지표가 하락추세를 보이고 50이하에 있어야 한다 - 스토캐스틱 지표가 고점을 낮추는 하락파동에 있어야 한다 - 주가가 5일 또는 20일 이동평균선 아래에 있어야 한다 - MACD 지표가 하락으로 전환하거나 또는 최소한 상승을 멈추어야 한다 - 하락형 다이버전스가 발생하면 매수를 검토한다
종종 %K 선이 %D선을 이탈하더라도 다시 되돌아오려는 리테스팅이 있을수 있으니 참고하시기 바라며 이상 마치겠습니다.
