등락을 거듭하면서 이동평균선을 따라 일정한 밴드 범위 안에서 움직이는데, 이를 이동평균선의 중심을 따라 표준편차 범위 내에서 움직인다는 것을 전제로 위쪽에 상한밴드와 아래쪽의 하한밴드를 만들어 가격변동폭의 띠를 형성한것을 볼린저 밴드라고 합니다.
여기서 말하는 표춘편차란(Standard Deviation)으로 평균에서 벗어난 정도를 나타내는 값으로, 표준편차가 0에 가까울수록 각각의 값들이 편차가 없는것이고, 표준편차가 클수록 평균에서 많이 떨어져 큰 편차를 이룬다는 뜻입니다.
기본적인 볼린저밴드의 보조지표를 사용시 통상적으로 20일선의 이동평균선이 세팅이 되는데, 20일 선을 기준으로 볼린저밴드를 구한다면 아래와 같습니다.
볼린저밴드 구성
1. 상한밴드 : 중심선 + (표준편차 x 2) 2. 중심선 : 20일 이동평균선 3. 하한밴드 : 중심선 - (표준편차 x 2)
볼린저 밴드의 활용 범위는 다양한데 개별 종목이나, 비트코인 차트에서도, 주가 지수나 etf 선물에서도 다양한 범위에서 사용할 수 있습니다. 특히 볼린저밴드의 1시간봉과 30분봉은 매매할 때 활용도가 높습니다.
볼린저밴드의 이론에는 3가지 핵심이 있는데
1. 주가는 95.44% 가 밴드 내에서 움직인다.
통계학적으로 중심선으로부터 표준편차를 2배 더하거나 2배 감한 범위 내에서 주가가 움직일 확률은 95.44%에 달한다고 합니다.
2. 밴드의 폭은 일정하지 않고 좁아졌다 넓어졌다를 반복한다.
주가는 상승하거나 하락하고 횡보하며 상승 하락의 파동을 그리며 진행하는데 그에 따라 볼린저밴드의 폭도 넓어지고 좁아지고 합니다. 주가가 횡보할때는 밴드의 폭이 좁아지고 큰 변동성이 생길때에는 밴드의 폭도 커집니다.
3. 주가가 밴드를 벗어나면 추세에 변화가 생긴다.
주가가 밴드내에서 움직일 확률의 여집합은 4.56%라는 의미인데, 이를 해석해본다면 밴드를 벗어나느 움직임은 지금과는 전혀다른 움직임을 보이며, 이는 추세에 변화가 생겼음을 의미한다고 할 수 있고, 갑작스레 밴드 위로 뚫는다면 급등세로, 아래로 뚫는다면 급락세로 바뀐다는 의미가 됩니다.
이를 바탕으로 볼린저밴드를 활용한 매매방법을 소개합니다.
이떄 스토캐스틱, MACD, RSI, 일목균형표 등의 다양한 보조지표를 함께 활용하는것이 좋습니다.
1. 밴드폭이 좁아지며 횡보할때, (위쪽 차트 그래프에서 노란색 밴드폭이 볼린저 밴드입니다.) 밴드폭이 좁아진상태로 횡보가 이어질때에 눈여겨보다가 주가가 움직이는 방향에 따라 매매하면되겠습니다. 주가의 횡보기간이 길수록 주가의 탄력성은 큰 폭으로 증가합니다. 이때 거래량이 터지는것과, MACD의 이평선 위로 뚫는신호와 RSI의 상승신호를 바탕으로 상승세를 확인할 수 있습니다.
2. 밴드폭이 좁아지면 앞으로 커지게 되고, 밴드폭이 커지면 앞으로 밴드폭이 좁아지게됩니다. 이를 바탕으로 상승파와 조정파를 파악하는데 큰 도움이 되며, 밴드폭이 커지고 밴드폭이 좁아지는 신호가 보일 즈음, 밴드폭 상단에서 SHORT, 그와반대로 밴드폭 하단에서 LONG포지션을 고려하면 되겠습니다.
